Negociação Sistemática vs. Discricionária.
Uma das primeiras decisões que um negociador tomará é se seguir uma abordagem sistemática de negociação ou discricionária. Aqui, na primeira parte de dois, observamos se um estilo fornece retornos superiores em relação ao outro.
Antes de mergulhar no mundo do comércio, um comerciante deve decidir sobre uma abordagem para buscar lucros do mercado. Os negociadores precisarão decidir entre uma abordagem sistemática - uma baseada em regras específicas que determinam mercados e pontos de entrada e saída - ou uma abordagem discricionária, que pode incluir dados e regras técnicas, mas em que o comerciante mantém a decisão final sobre uma transação. Aqui estudamos se os estilos de negociação sistemáticos ou discricionários geram resultados de desempenho superiores. Ao examinar esta questão, discutiremos algumas das características básicas de cada um e como elas se relacionam com os fatores de retorno, estratégias, geradores comerciais (fundamentais ou técnicos) e setores. Além disso, analisaremos se os benefícios da diversificação se estendem aos estilos.
Existem inúmeras variações de estratégias de negociação sistemáticas e discricionárias. Muitas estratégias incorporam ambos em graus variados e podem ser definidas como uma estratégia sistemática com sobreposições discricionárias ou uma estratégia discricionária com sobreposições sistemáticas. A principal diferença entre os dois estilos é que as estratégias de negociação sistemáticas geram um sinal definitivo, ao passo que uma estratégia discricionária permite que o operador finalize o preço e o tempo.
A percepção da maioria das pessoas sobre negociações sistemáticas e discricionárias pode ter sido mais precisa há 20 anos. Atualmente, estratégias sistemáticas não são apenas estratégias simples que tentam explorar dados de preço e tempo. A maioria é um amálgama de regras de negociação que tentam capitalizar o momentum, a reversão à média, o carry, o valor ou outros fatores de retorno incorporados com parâmetros de gerenciamento de risco bem definidos.
Sobre o autor.
Mike Dancey, CAIA, é VP de Serviços Institucionais e Chefe de Pesquisa da Managed Account Research Inc. Ele consulta sobre seleção de CTA, due diligence, construção de portfólio e integração.
Negociação sistemática discricionária
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24 de março de 2015 por Steve.
A diferença entre traders que confiam em seus instintos e habilidades de leitura de gráficos e aqueles que são operadores de sistemas puros.
Comerciantes discricionários ...
… Fluxo de informações comerciais. … Estão tentando antecipar o que o mercado fará. … São subjetivos; Eles lêem suas próprias opiniões e experiências passadas na ação atual do mercado. … Negocie o que eles querem e tenha regras soltas para governar sua negociação. … São geralmente muito emocionais em suas negociações e tendo suas perdas pessoais porque sua opinião estava errada e seu ego está ferido. … Use muitos indicadores diferentes para negociar em momentos diferentes. Às vezes, podem ser indicadores macroeconômicos, padrões gráficos ou até mesmo notícias macroeconômicas. Eles são muito "sabor do mês" a esse respeito. … Geralmente têm uma lista de observação muito pequena de estoques e mercados para negociar com base na maior parte do tempo em seus conhecimentos dos mercados que comercializam.
Tradutores sistemáticos ...
… Fluxo de preço comercial. … Estão participando do que o mercado está fazendo. … São objetivos. Eles não têm opinião sobre o mercado e estão seguindo o que o mercado está realmente fazendo, ou seja, seguindo essa tendência. … Têm poucas, mas regras muito rígidas e definidas para governar suas entradas e saídas, gerenciamento de riscos e tamanho da posição. … São sem emoção, porque quando eles perdem é simplesmente que o mercado não era propício para o seu sistema. Eles sabem que irão conquistar o longo prazo. … Use sempre os mesmos indicadores técnicos para suas entradas e saídas. Eles nunca os mudam. … Comercializem muitos mercados e estejam negociando seu sistema técnico com base em preços e tendências, para que não precisem ser especialistas nos fundamentos.
Enquanto os operadores discricionários estão ocupados tentando digerir o que significam notícias e informações fundamentais, os operadores sistemáticos estão pegando os sinais que estão recebendo do movimento real de preços no mercado. Comerciantes sistemáticos não estão pensando e prevendo o que o mercado vai fazer, eles estão reagindo ao que a maioria está fazendo com base nos sinais de entrada do seu sistema predeterminado.
Para o comerciante médio ser um operador de sistema mecânico de 100% geralmente maximiza a chance de sucesso nos mercados, especialmente se você estiver usando um sistema rentável historicamente comprovado. Se você está removendo as emoções e o ego de sua negociação e está controlando seu risco de ruína com o tamanho apropriado do comércio e parar as perdas, então você tem probabilidade de se juntar aos traders consistentemente lucrativos no mercado.
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Steve Burns: Depois de uma fascinação ao longo da vida com os mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e a negociar suas próprias contas em 1995. Era "##02026;" Consulte Mais informação.
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Negociação sistemática discricionária
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13 de novembro de 2017 por Steve.
O objetivo de um comerciante de tendências é usar sistematicamente as ondas na ação do preço o máximo possível.
Existem dois tipos diferentes de comerciantes: operadores discricionários e comerciantes sistemáticos.
Comerciantes discricionários ...
Will tentará trocar o fluxo de informações, como as notícias. Eles estão tentando antecipar o que o mercado fará. Comerciantes discricionários são subjetivos; Eles lêem suas próprias opiniões e experiências passadas na ação atual do mercado. Eles trocam o que querem e possuem regras soltas para governar suas negociações. Comerciantes discricionários geralmente estão emocionalmente engajados em suas negociações e levam suas perdas para o lado pessoal porque sua opinião estava errada e seu ego está ferido. Os comerciantes discricionários são conhecidos por usar muitos indicadores diferentes para negociar em momentos diferentes. Às vezes podem ser indicadores macroeconômicos, padrões gráficos ou até mesmo notícias macroeconômicas. Eles estão procurando por algo no mercado para basear sua entrada. Sua interpretação de um padrão gráfico, linhas de tendência, notícias, volume, interesse de opção aberta ou outra razão objetiva para seu negócio. Comerciantes discricionários muitas vezes negociam por razões que são difíceis de quantificar em um sistema subjetivo.
Tradutores sistemáticos ...
Os operadores de tendências negociam sistematicamente o fluxo de preços. Os operadores de tendências estão participando sistematicamente do que o mercado está fazendo. Os comerciantes sistemáticos são objetivos. Eles não têm opinião sobre o mercado e estão seguindo o que o mercado está realmente fazendo, ou seja, seguindo a tendência. Os operadores do sistema têm poucas, mas muito rígidas, regras definidas para governar suas entradas e saídas, gerenciamento de risco e tamanho da posição. Os comerciantes que usam sistemas podem ser sem emoção, porque quando eles perdem é simplesmente que o mercado não era propício para o seu sistema. Eles sabem que irão conquistar o longo prazo. Comerciantes sistemáticos usam consistentemente os mesmos parâmetros para suas entradas e saídas. Eles não os alteram repentinamente por razões emocionais. Os operadores de tendências podem ter posições em muitos mercados usando seu sistema técnico baseado em preços e tendências, para que não precisem ser especialistas nos fundamentos.
Alguns comerciantes negociam a seu critério e outros comercializam sistematicamente. Um operador pode ser 100% discricionário usando suas próprias opiniões, crenças, previsões, habilidades de leitura de gráficos e experiência para entrar e sair de negociações. Os comerciantes também podem ser um operador discricionário, mas o comércio dentro do contexto de suas próprias regras. Há também operadores sistemáticos que são quase completamente mecânicos em suas decisões de negociação. Eles têm um processo definido para as suas entradas de negociação, saídas e dimensionamento de posição que toma a sua própria discrição. Existe uma enorme diferença entre os comerciantes que dependem de seus instintos e habilidades de leitura de gráficos e aqueles que são comerciantes de sistema puro. A negociação sistemática remove o elemento mais fraco de um sistema de negociação, o próprio operador. Um sistema comercial eliminará o medo, a ganância e o ego do comerciante e os substituirá por sinais e parâmetros para capturar tendências. Você pode remover grande parte dos problemas emocionais do comércio simplesmente se tornando sistemático. Não é necessário adivinhar a si mesmo porque o seu trabalho é a implementação do sistema, não tomando as decisões corretas para prever o próximo passo. Seu trabalho muda para ser um implementador do sistema que você criou, não um preditor da próxima direção na ação do preço. É um trabalho muito melhor e deve ser uma promoção para a maioria dos comerciantes do estresse diário de descobrir o que fazer.
O trabalho de um comerciante de tendências é criar sinais que lhes digam quando entrar em um mercado porque a ação de preços está sinalizando que a direção do preço pode ter mudado. Quando uma nova direção no preço pode estar surgindo, seu sistema deve ter sinais para que você fique do lado certo da tendência. Os comerciantes da tendência usam negociação sistemática para ganhar uma vantagem sobre outros comerciantes. Os comerciantes sistemáticos usam seu critério durante o processo de construção do sistema, mas são muito mecânicos na sua negociação real, uma vez que o sistema foi totalmente quantificado.
Enquanto os operadores discricionários estão ocupados tentando digerir o que significam notícias e informações fundamentais, os operadores sistemáticos estão pegando os sinais que estão recebendo do movimento real de preços no mercado. Comerciantes sistemáticos não estão pensando e prevendo o que o mercado vai fazer, eles estão reagindo ao que a maioria está fazendo com base nos sinais de entrada do seu sistema predeterminado.
Para o comerciante médio ser um comerciante sistemático mecânico geralmente maximiza a chance de sucesso nos mercados, especialmente se você estiver usando um sistema lucrativo historicamente testado. Se você está removendo as emoções e o ego de sua negociação e está controlando seu risco de ruína com o tamanho apropriado do comércio e parar as perdas, então você tem a probabilidade de sucesso do seu lado de se juntar aos operadores consistentemente lucrativos no mercado.
Um sistema de negociação é um conjunto de regras que quantifica os sinais de compra e venda, conforme demonstrado pelo backtest de sucesso no histórico de preços. Um sistema de negociação é o tipo específico de dados usado para executar o método de negociação, com base na ação do preço dentro de um período de tempo específico. Esses sinais são acionados por ações de preço ou indicadores técnicos quantificados. Os sistemas de negociação têm parâmetros específicos relacionados ao dimensionamento da posição que gerenciam o risco e aumentam a probabilidade de lucratividade ao longo do tempo. Um sistema de negociação tem pelo menos oito elementos quantificáveis:
Sinal de entrada Sinal de saída Potencial de porcentagem de ganhos Risco potencial para taxa de recompensa Parâmetros de dimensionamento de posição Expectativas de freqüência de oportunidades de negociação Retorno anual médio esperado Desembolso máximo esperado.
Um sistema de negociação quantifica os parâmetros de como você executará suas entradas e saídas com base em seu estudo da ação do preço histórico. O sistema informa o que comprar, quando comprá-lo, quanto comprar, o que fazer com ele depois de comprá-lo e como gerenciar suas posições à medida que a ação do preço se desenrola. Os sinais de ação de preços dos sistemas de negociadores de tendência geralmente são mantidos simples, com as entradas sendo uma quebra no preço alto ou baixo para um determinado número de dias e perdendo essa entrada com uma parada de uma nova baixa em um determinado número de dias. Vários cruzamentos médios móveis também são usados para criar sinais de entrada e saída com base na ação de preço quantificável. Os sistemas comerciais Trend também podem ter filtros para a volatilidade para ajustar o dimensionamento da posição. Os sistemas de negociação de tendência tendem a manter o tamanho da posição pequeno para evitar grandes perdas e serem capazes de manter uma entrada durante a duração de uma tendência e não serem abalados devido a pequenos movimentos adversos contra a posição.
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Dicas comerciais de Tendência:
A negociação do sistema pode remover a maioria das emoções e do ego da sua experiência de negociação. Seu trabalho como comerciante muda de prever o próximo movimento para receber sinais. Um sistema de negociação deve manter você seguro com os parâmetros de dimensionamento da posição com base na volatilidade. Um sistema de negociação irá dizer-lhe quando entrar em um comércio e quando sair. Um sistema de negociação de tendência deve fazer dinheiro quando as tendências do mercado.
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Steve Burns: Depois de uma fascinação ao longo da vida com os mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e a negociar suas próprias contas em 1995. Era "##02026;" Consulte Mais informação.
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Negociação sistemática discricionária
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Definitivamente Systematic ou Algorithmic Trading tem uma vantagem sobre negociação discricionária em muitos aspectos. No entanto, não é recomendado para iniciantes nos mercados financeiros. Aqui estão algumas das diferenças marcantes entre essas duas formas de negociação.
Negociações sistemáticas são melhores, pois são duplicáveis e evitam erros emocionais. Foi assim que eu fiz meus 12 anos consecutivos de vitórias. Discricionário só funciona quando você tem uma tonelada de experiência atrás de seus ouvidos e, mesmo assim, depois de 15 anos de negociação profissional (os primeiros dois anos foram perdedores), meus negócios discricionários ainda têm um desempenho pior do que os meus negócios sistemáticos.
Você é um discricionário ou comerciante do sistema?
Os prós e contras de estratégias discricionárias e de negociação de sistemas.
Uma das escolhas que cada novo operador deve fazer é ser um operador discricionário ou um operador de sistema.
A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o negociador decide quais negociações fazer com base nas condições atuais do mercado), e a negociação do sistema é baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais).
Tanto a negociação discricionária quanto a negociação sistêmica têm o potencial de ser igualmente lucrativas, portanto a decisão deve ser tomada com base na personalidade do negociante.
Alguns traders serão instantaneamente capazes de reconhecer que tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros traders podem precisar experimentar ambos os tipos de negociação antes que possam tomar uma decisão.
Discretionary Trading Pros e Contras.
A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um operador discricionário pode (e deve) continuar a seguir um plano de negociação com regras comerciais claramente definidas, mas usará o seu poder discricionário na negociação e na forma como é gerido.
Por exemplo, um trader discricionário pode rever seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo trade foram cumpridos, mas recusar-se a fazer o trade porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhe & T atingir a meta de lucro para o comércio.
A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado.
Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando determinadas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar esse comércio. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem noutras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos.
A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres em decidir quando negociar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante; Ser muito ganancioso ou medroso pode destruir a lucratividade de um sistema de negociação discricionário rapidamente.
System Trading Pros e Contras.
A negociação do sistema é baseada em regras, onde a decisão de fazer uma negociação é baseada inteiramente no sistema de negociação. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de recusar a negociação com base na discrição do trader. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado.
Um operador de sistema pode rever seus gráficos e descobrir que os requisitos de seus sistemas de negociação para um curto comercio foram atendidos, então eles farão o negócio sem qualquer processo de tomada de decisão. mesmo que o seu & # 34; gut & # 34; está dizendo a eles que não é um bom negócio.
Muitas vezes, as estratégias de negociação de sistema podem ser automatizadas, pois as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos de um sistema de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante.
A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que ela não é suscetível aos caprichos psicológicos do negociante. O sistema leva todos os negócios, independentemente da sensação do profissional.
A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptativa. As negociações são sempre realizadas desde que as condições sejam cumpridas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, as negociações serão realizadas. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também.
Você é um operador discricionário ou de sistema?
A negociação discricionária e a negociação de sistemas têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem até fazer muitos dos mesmos negócios, mas um provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades.
O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda de parada e a saída). Comerciantes discricionários muitas vezes se sentem desconfortáveis quando pensam em dar o controle completo de suas negociações a um programa de computador. Comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como escrever e jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também atrai os operadores com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maior parte de suas vidas. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado.
A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador fazer suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os operadores do sistema geralmente têm personalidades lógicas e geralmente têm experiência em áreas como programação de computadores e matemática.
Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistemas.
É possível ser um operador discricionário que usa a negociação do sistema, mas não é possível ser um operador de sistema que usa negociações discricionárias. Por exemplo, um operador discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e tomar todas as transações que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas operações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente.
Se um comerciante do sistema se desvia do seu sistema de negociação (mesmo para um único negócio), então ele se tornou um comerciante discricionário em vez de um comerciante do sistema.
Os prós e contras da negociação discricionária contra o comércio sistêmico.
Para qualquer comerciante, há o dilema de ir com Discretionary Trading vs. Systemic Trading - negociação discricionária pode ser altamente bem sucedida, mas exigente e às vezes, aparentemente ambígua, enquanto a negociação sistemática pode ser direta, mas leva a perder a negociação óbvia . Há certamente um argumento para cada um - então vamos considerar os prós e contras de ambos os lados.
Negociação discreta.
Negociações discricionárias significam que negociações podem ser feitas fora de um conjunto de regras. Os negócios podem ser inseridos ou expirados com base no entendimento das condições atuais de negociação e das mudanças subjacentes na participação no mercado.
Um dos maiores prós da negociação dessa maneira é que você pode tomar decisões com base na experiência e no julgamento, em vez de ficar restrito a agir de uma maneira que pode não se encaixar na situação atual. As negociações também podem ser iniciadas de forma mais subjetiva nos itens de notícias, por exemplo.
O que realmente se resume é a capacidade de alterar seu comportamento de negociação com base em informações recebidas que não puderam ser levadas em consideração.
No entanto, o problema com a negociação discricionária é que é mais fácil se perder no que você acha que é tomada de decisão racional, mas realisticamente é uma negociação baseada em emoções. Você pode mover sua parada um pouco mais longe, então faça um pouco mais até que a perda se torne irracionalmente grande. Você pode pesar incorretamente a importância dos vários fatores diferentes na negociação. As negociações que você faz podem não ser comparáveis, de modo que você só pode realmente avaliar seu próprio desempenho comercial em vez de uma estratégia específica.
Negociação sistêmica.
A negociação sistemática ou negociação mecânica pode ser descrita como tendo e gerenciando negociações com base em um conjunto específico de critérios pré-definidos.
Um dos aspectos mais úteis para uma metodologia de negociação sistemática é que as regras, se configuradas corretamente, devem ser claras e inequívocas na maioria dos casos. Saber exatamente como se assemelham os seus negócios e onde suas entradas / metas / paradas podem remover uma grande quantidade de estresse envolvido na execução. As decisões são pré-definidas e, assim, as emoções simplesmente não têm lugar na determinação do destino de um negócio.
Quando você está fazendo negócios que são baseados em regras, você também pode comparar o desempenho muito mais efetivamente. Ao rastrear o desempenho de uma estratégia, é muito mais fácil aprimorá-la de forma incremental. Quanto mais mecânica for uma estratégia, mais fácil será automatizar também - e isso pode levar a uma melhor execução e à capacidade de negociar simultaneamente um número muito maior de mercados.
Tão bom quanto os sons comerciais sistemáticos, inevitavelmente há inconvenientes. Por exemplo, fazer negócios que você realmente tem uma idéia forte não funcionará, então vê-los parar pode ser difícil para alguns comerciantes aceitarem. Ausência de negociações que têm uma grande chance de funcionar, mas você não tem negociações porque, tecnicamente, a configuração não foi gerada é outro grande problema. E também é muito mais difícil incorporar entradas / metas / paradas que se baseiam na estrutura do mercado e não em níveis consistentes de risco: recompensa.
Os prós e contras da negociação discricionária contra o comércio sistêmico.
Muitos comerciantes enquanto aprendem as cordas fariam bem em avançar para uma estratégia de negociação sistemática. Isso torna a negociação muito mais objetiva e inequívoca e é mais fácil perturbar as perdas em configurações questionáveis quando colocadas em termos de saber que você perderá em uma determinada porcentagem de negócios de qualquer maneira.
Mas para alguém que tenha uma boa compreensão do mercado, níveis de foco fortes e um controle firme de suas emoções, o comércio discricionário tem algumas vantagens reais. Mas a verdade é que, até certo ponto, muitos operadores discricionários usarão algumas regras sistemáticas e, portanto, seu método é um híbrido de abordagens. Talvez em termos de risco, negociação em um determinado momento do dia ou apenas da maneira como eles se aproximam de sua preparação diária; a maioria dos traders tem algumas regras rígidas e rápidas ou abordagem sistemática para certas áreas de negociação.
Entender os prós e contras da negociação discricionária versus negociação sistêmica ajudará você a identificar o que é melhor para você.
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13 de novembro de 2017 por Steve.
O objetivo de um comerciante de tendências é usar sistematicamente as ondas na ação do preço o máximo possível.
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Alguns comerciantes negociam a seu critério e outros comercializam sistematicamente. Um operador pode ser 100% discricionário usando suas próprias opiniões, crenças, previsões, habilidades de leitura de gráficos e experiência para entrar e sair de negociações. Os comerciantes também podem ser um operador discricionário, mas o comércio dentro do contexto de suas próprias regras. Há também operadores sistemáticos que são quase completamente mecânicos em suas decisões de negociação. Eles têm um processo definido para as suas entradas de negociação, saídas e dimensionamento de posição que toma a sua própria discrição. Existe uma enorme diferença entre os comerciantes que dependem de seus instintos e habilidades de leitura de gráficos e aqueles que são comerciantes de sistema puro. A negociação sistemática remove o elemento mais fraco de um sistema de negociação, o próprio operador. Um sistema comercial eliminará o medo, a ganância e o ego do comerciante e os substituirá por sinais e parâmetros para capturar tendências. Você pode remover grande parte dos problemas emocionais do comércio simplesmente se tornando sistemático. Não é necessário adivinhar a si mesmo porque o seu trabalho é a implementação do sistema, não tomando as decisões corretas para prever o próximo passo. Seu trabalho muda para ser um implementador do sistema que você criou, não um preditor da próxima direção na ação do preço. É um trabalho muito melhor e deve ser uma promoção para a maioria dos comerciantes do estresse diário de descobrir o que fazer.
O trabalho de um comerciante de tendências é criar sinais que lhes digam quando entrar em um mercado porque a ação de preços está sinalizando que a direção do preço pode ter mudado. Quando uma nova direção no preço pode estar surgindo, seu sistema deve ter sinais para que você fique do lado certo da tendência. Os comerciantes da tendência usam negociação sistemática para ganhar uma vantagem sobre outros comerciantes. Os comerciantes sistemáticos usam seu critério durante o processo de construção do sistema, mas são muito mecânicos na sua negociação real, uma vez que o sistema foi totalmente quantificado.
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Para o comerciante médio ser um comerciante sistemático mecânico geralmente maximiza a chance de sucesso nos mercados, especialmente se você estiver usando um sistema lucrativo historicamente testado. Se você está removendo as emoções e o ego de sua negociação e está controlando seu risco de ruína com o tamanho apropriado do comércio e parar as perdas, então você tem a probabilidade de sucesso do seu lado de se juntar aos operadores consistentemente lucrativos no mercado.
Um sistema de negociação é um conjunto de regras que quantifica os sinais de compra e venda, conforme demonstrado pelo backtest de sucesso no histórico de preços. Um sistema de negociação é o tipo específico de dados usado para executar o método de negociação, com base na ação do preço dentro de um período de tempo específico. Esses sinais são acionados por ações de preço ou indicadores técnicos quantificados. Os sistemas de negociação têm parâmetros específicos relacionados ao dimensionamento da posição que gerenciam o risco e aumentam a probabilidade de lucratividade ao longo do tempo. Um sistema de negociação tem pelo menos oito elementos quantificáveis:
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Um sistema de negociação quantifica os parâmetros de como você executará suas entradas e saídas com base em seu estudo da ação do preço histórico. O sistema informa o que comprar, quando comprá-lo, quanto comprar, o que fazer com ele depois de comprá-lo e como gerenciar suas posições à medida que a ação do preço se desenrola. Os sinais de ação de preços dos sistemas de negociadores de tendência geralmente são mantidos simples, com as entradas sendo uma quebra no preço alto ou baixo para um determinado número de dias e perdendo essa entrada com uma parada de uma nova baixa em um determinado número de dias. Vários cruzamentos médios móveis também são usados para criar sinais de entrada e saída com base na ação de preço quantificável. Os sistemas comerciais Trend também podem ter filtros para a volatilidade para ajustar o dimensionamento da posição. Os sistemas de negociação de tendência tendem a manter o tamanho da posição pequeno para evitar grandes perdas e serem capazes de manter uma entrada durante a duração de uma tendência e não serem abalados devido a pequenos movimentos adversos contra a posição.
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